老师好，我在做分组回归的过程中遇到了以下两个问题：
（1）如根据产权性质进行分组回归，回归结果一组显著，一组不显著；
（2）在稳健性检验中，更换被解释变量，两组回归结果均显著，但系数有明显差异；
请问在上述两种情形下，如何检验组间系数差异。第（1）种情况可以直接比较吗？第（2）种情况使用stata应如何检验？希望能予以解答，谢谢
1.分组回归系数差异性检验可以利用suest，例如：
例子来源于网络
clear
use
https://stats.idre.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg3
regress weight height if age==1
est store age1
regress weight height if age==2
est store age2
suest age1 age2
test [age1_mean]height=[age2_mean]height
因为你的例子存在一个显著与一个不显著变量进行比较，也可以关注这篇论文
http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/unpublished/signif3.pdf
2.在稳健性检验中，更换被解释变量，这时候被解释变量存在不同的。你需要考虑被解释变量的计量尺度是否会存在较大差异，或者两个被解释变量的分布是否相似。如果不是的话，差异性比较就较为困难。如果是相同，那可以进行比较。请参考 Statalist 中的例子
https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1428299-alternative-to-suest-to-work-with-xtreg
或者
https://www.stata.com/statalist/archive/2013-10/msg00700.html
往期回顾：
互助问答第183期：三重差分模型
互助问答第182期：Bootstrap检验以及 Tobit模型问题
互助问答第181期：中介效应sobel问题
互助问答第180期：学员提问汇总（11）
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本期解答人：游万海老师
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